什么是量化基金？
简单的说，就是使用数学模型来指导投资组合的基金。 更详细的说法： 基于量化策略的证券投资基金，是指通过对历史数据的处理和量化策略的开发，形成固定化的选股或择时策略，并利用该策略进行股票、股指期货等金融产品头寸的控制和投资，以实现风险最小化和收益最大化的目标。
1.量化策略的概念及特点 量化策略是一个广义的概念，我们这里所说的量化策略是相对于主观策略而言的，是指通过定量的方法来实现投资决策的过程。其特点是（1）根据既定的策略指标对历史数据进行量化的处理；（2）通过编程的方式将策略的思路完成代码化；（3）依赖计算机来完成大量的计算与统计过程；（4）需要较复杂的算法和大量的历史数据作为基础。
2.量化策略的分类 根据策略涉及的时间长度不同，我们将策略分为短期策略、中期策略和长期策略。 按照策略是否包含预测成分，可以将策略分为追踪策略和领先策略。 由于本报告主要讨论的是追踪策略，因此对于领先策略，我们只作简单介绍。在量化策略中，大多数的策略是基于历史的数据来进行分析和判断的，采用“事后”的数据来构建模型，这样的方法被称为“逆向选择”。与之相对，领先策略则是基于未来的数据来构建模型，又称为“先行”的选择策略。由于未来是不确定的，因而难以建立可靠的经济模型。所以，尽管人们能够找到一些可靠的规律，但应用这些规律进行交易时往往困难重重甚至无法获利。
3.量化策略的组成 一个完整的量化策略通常由策略思想、数据和计算机程序三部分组成。